Exponential GARCH (EGARCH)
EGARCH je variant GARCH modelu, ktorý zohľadňuje asymetriu a predstavil ho Nelson v roku 1991. Modeluje pákový efekt, pri ktorom zlé správy zvyšujú volatilitu viac ako dobré správy rovnakej veľkosti. Zachytáva asymetriu negatívnych šokov v sériách finančných výnosov modelovaním logaritmu podmienenej disperzie.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Zdroje
- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F. & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Zovšeobecnený autoregresný podmienený heteroskedasticity (GARCH)Ekonometria↔ compare
- GJR-GARCH (Asymetrický GARCH)Ekonometria↔ compare
- TBATSEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →