ScholarGate
Asistent
Regression model

Kvantilová regresia

Kvantilová regresia modeluje podmienené kvantily výslednej premennej – medián, 25. alebo 75. percentil a podobne – namiesto podmienenej strednej hodnoty, na ktorú sa zameriava metóda najmenších štvorcov (OLS). Táto metóda, predstavená Koenkerom a Bassettom v roku 1978, odhaľuje, ako prediktory pôsobia v celom rozdelení, vrátane jeho extrémnych hodnôt.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroDownload slides

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Kvantilová regresia
Regresia LassoRegresia metódou najmenš…Model fixných efektov pr…Regresia Poisson a zápor…Regresia RidgeRegresia metódou dvojstu…ARFIMA: Model s frakcion…Bayesovská kvantilová re…Bayesovská kvantilovo-kv…Bayesovská robustná regr…

+51 more

Zdroje

  1. Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
  2. Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098 ↗

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/quantile-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Odkazujú sem

Regresia metódou dvojstupňového najmenšieho súčtu štvorcov (2SLS / IV)ARFIMA: Model s frakcionálne integrovaným ARMA procesomBayesovská kvantilová regresiaBayesovská kvantilovo-kvantilová regresiaBayesovská robustná regresiaRegresia betaBlock Bootstrap (Moving Block a Stationary)Analýza bodu zlomuPodmienené riziko (Expected Shortfall)Konformná predikcia pre časové radyRegresia elastickou sieťouFourierova kvantilovo-kvantilová regresiaZovšeobecnené aditívne modely pre polohu, škálu a tvar (GAMLSS)Model GARCH (predikcia volatility)Heckmanov model výberu vzorky (Heckit / Tobit typ II)Fuzzy regresné diskontinuity dizajny s heterogénnymi kauzálnymi efektmiRegresný diskontinuitný dizajn s heterogénnymi účinkami liečby (HTE-RDD)Robustné (HC) štandardné chyby voči heteroskedasticiteHuberova regreseDiagnostika vplyvu (Cookova vzdialenosť, DFFITS, pákový efekt)Odhad hustoty pomocou jadrových funkcií a testovanie rozdelenia (KDE)Regresia najmenšej mediánovej sumy štvorcov (LMS)Regresia metódou najmenších orezaných štvorcov (LTS)M-odhadzovače (Robustná regresia)Odhad mediánovej absolútnej odchýlky (MAD)Nelineárny autoregresný distribuovaný lag (NARDL) modelNelineárny ARDL (NARDL) modelRegresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ordinálna logistická regresiaRegresia Poisson a záporná binomická regresiaModel probitovej regresieKvantilovo-kvantilová (QQ) regresiaRegresia RANSACRobustný model ARCHRobustný model ARIMARobustná korelácia (Spearman, Kendall a Biweight)Robustný GARCH modelRobustná lineárna regresiaRobustná logistická regresiaRobustná viacnásobná lineárna regresiaRobust NARDLRobustná metóda najmenších štvorcov (OLS s robustnými štandardnými chybami)Robustná kvantilová regresiaRobustná kvantilová regresia (RQQR)Robustná regresiaRobustná jednoduchá lineárna regresiaRobustné vážené najmenšie štvorce (Robustné WLS)S-odhadzovač pre robustnú regresiuRobustné odhady mierky (rozptylu) Sn a QnSpatial RegressionModel hladkého prechodového autoregresie (STAR)Stochastická regresná analýza (SFA)Regresia kvantilov na kvantiloch so štrukturálnymi zlomamiMierky rizika chvosta (očakávaný nedostatok, spektrálne, expektilné)Theil-Senov odhadRegresia s prahovou hodnotouRegresia s časovo premennými parametrami na kvantiloch (TVP-QQ)Tobitov model cenzurovanej regresie

Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →

ScholarGate — Quantile Regression (Quantile Regression). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/econometrics/quantile-regression · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026