TGARCH so štruktúrnymi zlomami (Threshold GARCH so štruktúrnymi zlomami)
TGARCH so štruktúrnymi zlomami rozširuje model Threshold GARCH (GJR-GARCH) tak, aby umožnil diskrétne, trvalé posuny vo volatilnom procese. Detekciou štruktúrnych zlomov a ich začlenením – buď ako medzirežimových špecifických interceptov alebo dummy premenných – model oddeľuje skutočnú perzistenciu volatility od falošnej perzistencie spôsobenej ignorovanými zmenami režimu a zachováva asymetrický efekt pákového efektu, ktorý charakterizuje dáta výnosov z akcií a financií.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)Ekonometria↔ compare
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →