Bayesovský NARDL: Nelineárny ARDL s Bayesovským odhadom
Bayesovský NARDL kombinuje rámec nelineárneho autoregresného distribuovaného oneskorenia (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) od Shin, Yu a Greenwood-Nimmo (2014) s Bayesovskou aposteriórnou inferenciou. Modeluje asymetrickú dlhodobú kointegráciu – umožňuje, aby pozitívne a negatívne šoky regresora mali odlišné rovnovážne efekty – pričom zahŕňa apriórne znalosti a vytvára úplné aposteriórne distribúcie pre všetky parametre, vrátane asymetrickej medzery.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0470845677
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/bayesian-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estmátor Arellano-Bond GMMEkonometria↔ compare
- Bayesovský test hraníc ARDLEkonometria↔ compare
- Bayesovský model vektorovej korekcie chýb (Bayesian VECM)Ekonometria↔ compare
- Nelineárny ARDL (NARDL) modelEkonometria↔ compare
- Panel NARDLEkonometria↔ compare
- Vektorový model korekcie chýb (VECM)Ekonometria↔ compare
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →