Phillips-Perronov test jednotkovej odmocniny so štrukturálnym zlomom
Phillips-Perronov (PP) test jednotkovej odmocniny so štrukturálnym zlomom rozširuje klasický PP rámec tak, aby umožňoval jeden alebo viac diskrétnych posunov v úrovni alebo trende časového radu. Endogénnym alebo exogénnym identifikovaním dátumov zlomov a ich kontrolou testuje nulovú hypotézu jednotkovej odmocniny proti trendovo-stacionárnej alternatíve, ktorá zohľadňuje štrukturálnu zmenu, čím sa predchádza falošnému prijatiu nestacionarity spôsobenej ignorovanými zlomami.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →