Regression modelEconometrics / time series

Phillips-Perronov test jednotkovej odmocniny so štrukturálnym zlomom

Phillips-Perronov (PP) test jednotkovej odmocniny so štrukturálnym zlomom rozširuje klasický PP rámec tak, aby umožňoval jeden alebo viac diskrétnych posunov v úrovni alebo trende časového radu. Endogénnym alebo exogénnym identifikovaním dátumov zlomov a ich kontrolou testuje nulovú hypotézu jednotkovej odmocniny proti trendovo-stacionárnej alternatíve, ktorá zohľadňuje štrukturálnu zmenu, čím sa predchádza falošnému prijatiu nestacionarity spôsobenej ignorovanými zlomami.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroDownload slides

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Phillips-Perronov test jednotkovej odmocniny so štrukturálnym zlomom
Test jednotkovej odmocni…Test rozpadu štruktúry A…Test KPSS pri štrukturál…

Zdroje

  1. Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3
  2. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test

Odkazujú sem

ScholarGateStructural break PP unit root test (Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026