Autoregregresný model (AR)
Autoregregresný model rádu p — AR(p) — vyjadruje súčasnú hodnotu časového radu ako lineárnu funkciu svojich p najnovších minulých hodnôt plus chyba bieleho šumu. Je základným stavebným prvkom rodiny modelov časových radov Box-Jenkins a široko sa používa na prognózovanie stacionárnych ekonomických a finančných radov.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Zdroje
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/autoregressive-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ compare
- Model ARMA (Autoregresívny kĺzavý priemer)Ekonometria↔ compare
- Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuEkonometria↔ compare
- Grangerov test kauzalityEkonometria↔ compare
- Model kĺzavých priemerov (MA)Ekonometria↔ compare
- Vektorová autoregresia (VAR)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →