Fourier EGARCH: Modelovanie volatility s hladkými štrukturálnymi zlomami
Fourier EGARCH rozširuje exponenciálny GARCH model Nelsona (1991) začlenením Fourierových trigonometrických členov do rovnice podmienenej variance, aby zachytil hladké, postupné posuny v úrovni nepodmienenej variance v čase. To umožňuje modelu zvládnuť štrukturálne zlomy vo volatilite bez potreby predchádzajúcej znalosti ich načasovania alebo počtu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/fourier-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometria↔ compare
- Zovšeobecnený autoregresný podmienený heteroskedasticity (GARCH)Ekonometria↔ compare
- GJR-GARCH (Asymetrický GARCH)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →