Test kointegácie podľa Hatemi-J s dvoma zmenami režimu
Test kointegácie podľa Hatemi-J, ktorý zaviedol Abdulnasser Hatemi-J v roku 2008, testuje dlhodobý rovnovážny vzťah medzi integrovanými časovými radmi, pričom umožňuje až dva neznáme štrukturálne zlomy v kointegračnom vektore. Rozširuje skoršie prístupy s jedným zlom tým, že umožňuje posun interceptu aj koeficientov sklonu kointegračnej regresie v dvoch endogénne určených bodoch zlomu, čo ho robí obzvlášť vhodným pre ekonomické a finančné údaje pokrývajúce obdobia významných inštitucionálnych alebo politických zmien.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Hatemi-J, A. (2008). Tests for cointegration with two unknown regime shifts with an application to financial market integration. Empirical Economics, 35(3), 497–505. DOI: 10.1007/s00181-007-0175-9 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Cointegration Test with Two Regime Shifts. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/hatemi-j-cointegration-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Test kointegrácie (Johansen / Engle-Granger)Ekonometria↔ porovnať
- Gregoryho-Hansenov test kointegrácie s posunom režimuEkonometria↔ porovnať
- Testovanie radu jednotky Lee-Strazicich LM s dvoma štrukturálnymi zlomamiEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →