GMM s parametrami meniacimi sa v čase
Odhadovač GMM s parametrami meniacimi sa v čase (TVP-difference GMM) kombinuje odhadovač GMM na báze prvých diferencií Arellana-Bonda pre dynamické panely so stavovým priestorom alebo rámcom lokálneho vyhladzovania, ktorý umožňuje regresným koeficientom driftovať v čase. Rieši endogenitu a oneskorené závislé premenné, pričom uvoľňuje predpoklad, že štrukturálne vzťahy zostávajú konštantné vo všetkých obdobiach.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Rozdiel GMM (Arellano-Bondov odhad)Ekonometria↔ porovnať
- Model fixných efektov pre panelové dátaEkonometria↔ porovnať
- Systémová GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →