Test Quandta a Andrewsa na neznáme štrukturálne zlomy
Test Quandta a Andrewsa, formalizovaný Andrewsom (1993), deteguje štrukturálne zlomy v regresných parametroch, keď dátum zlomového bodu nie je vopred známy. Prechádza všetky kandidátske dátumy zlomov v rámci orezaného interiéru vzorky, vypočítava štatistiku Walda (alebo LM/LR) pri každom kandidátovi a vykazuje supremum týchto štatistík. Aplikovaní ekonómovia a analytici časových radov ho používajú na testovanie, či koeficienty zostávajú stabilné v rámci celkového odhadového okna bez potreby špecifikovať, kedy došlo k zlomu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/quandt-andrews-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Bai-Perronov test viacnásobných štrukturálnych zlomovEkonometria↔ porovnať
- Test Chowovho typu na regresný zlomEkonometria↔ porovnať
- Test CUSUM: Detekcia nestability parametrov v regresných modelochEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →