Bayesovský test jednotkovej odmocniny ADF
Bayesovský test jednotkovej odmocniny (BADF) s rozšírením o bayesovský prístup preformulúva klasický test ADF v rámci bayesovského rámca. Namiesto výpočtu frekventistickej p-hodnoty kvantifikuje dôkazy pre alebo proti jednotkovej odmocnine porovnaním aposteriorných pravdepodobností alebo Bayesových faktorov pod nulovou hypotézou (jednotková odmocnina) a alternatívnou hypotézou (stacionarita), pričom začleňuje apriórne presvedčenia o autoregresívnom parametri.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuEkonometria↔ compare
- Bayesovský test hraníc ARDLEkonometria↔ compare
- Bayesovský VAR model (BVAR)Ekonometria↔ compare
- Bayesovský model vektorovej korekcie chýb (Bayesian VECM)Ekonometria↔ compare
- Test jednotkovej odmocniny Phillipsa-PerronaEkonometria↔ compare
- Test zlomov v štruktúre podľa Života-AndrewsEkonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →