Fourier DCC-GARCH model
Model Fourier DCC-GARCH rozširuje rámec Dynamic Conditional Correlation GARCH Engleho tým, že vkladá Fourierove trigonometrické členy do rovníc podmienenej strednej hodnoty alebo rozptylu. To umožňuje modelu aproximovať plynulé, postupné štrukturálne zmeny v dynamike volatility a medzivztahoch aktív bez potreby znalosti počtu alebo načasovania bodov zlomu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlations: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. link ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168-175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/fourier-dcc-garch
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model DCC-GARCH (dynamická podmienená korelácia)Ekonometria↔ porovnať
- Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)Ekonometria↔ porovnať
- Fourier GARCH modelEkonometria↔ porovnať
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ porovnať
- Vektorová autoregresia (VAR)Ekonometria↔ porovnať
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →