Test Chowovho typu na regresný zlom
Chowov test, ktorý predstavil Gregory Chow v roku 1960, overuje, či sú koeficienty lineárnej regresie rovnaké v dvoch podvzorkoch – teda či dôjde k regresnému zlomu v známom bode, ako je zmena politiky, kríza alebo zmena režimu. Porovnáva prispôsobenie jedinej združenej regresie s kombinovaným prispôsobením dvoch samostatných regresných modelov; veľké zlepšenie po rozdelení naznačuje, že vzťah sa medzi dvoma obdobiami alebo skupinami líši.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/chow-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Mnohonásobná lineárna regresiaŠtatistika↔ porovnať
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →