Faktor inflácie rozptylu (VIF)
Faktor inflácie rozptylu (Variance Inflation Factor, VIF) je skalárny diagnostický štatistický ukazovateľ navrhnutý Donaldom Marquardtom (1970), ktorý kvantifikuje, o koľko sa zvyšuje rozptyl odhadnutého regresného koeficientu v dôsledku lineárnej závislosti – multikolinearity – medzi prediktormi v modeli najmenších štvorcov. Rutinne sa používa v ekonometrii, sociálnych vedách a biomedicínskom výskume vždy, keď analytici predpokladajú, že dve alebo viac nezávislých premenných sa pohybuje dostatočne blízko seba, aby destabilizovali odhady koeficientov.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/variance-inflation-factor
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Index kondicionáluEkonometria↔ compare
- Regresia metódou najmenších štvorcov (OLS)Ekonometria↔ compare
- Regresia RidgeStrojové učenie↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →