Test zmeny štruktúry Zivot-Andrews pre jednotkový koreň
Test Zivota-Andrews je endogénny test jednotkového koreňa so štrukturálnou zmenou, ktorý určuje bod zlomu z dát namiesto jeho externého vynútenia. Testuje jednotkový koreň proti alternatíve stacionarity okolo jedinej štrukturálnej zmeny — v priemernej hodnote, trende alebo oboch — pričom vyberá dátum zlomu, ktorý poskytuje najsilnejší dôkaz proti nulovej hypotéze.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Test augmentovanej Dickey-Fullerovej (ADF) na jednotkovú odmocninuEkonometria↔ porovnať
- Kointegračný test Engle-GrangerEkonometria↔ porovnať
- Test jednotkovej odmocniny Phillipsa-PerronaEkonometria↔ porovnať
- Test rozpadu štruktúry ADF na jednotkový koreňEkonometria↔ porovnať
- Test kauzality Toda-YamamotoEkonometria↔ porovnať
- Test zlomov v štruktúre podľa Života-AndrewsEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →