Gregoryho-Hansenov test kointegrácie s posunom režimu
Gregoryho-Hansenov test, ktorý predstavili Allan Gregory a Bruce Hansen v roku 1996, rozširuje štandardný rámec kointegrácie Engle-Granger o jeden neznámy štrukturálny zlom v kointegračnom vzťahu. Je určený pre výskumníkov, ktorí sa domnievajú, že dlhodobá rovnováha medzi integrovanými premennými sa mohla počas skúmaného obdobia posunúť, a ktorí chcú testovať kointegráciu bez predpokladania dátumu zlomu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/gregory-hansen-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Test kointegrácie (Johansen / Engle-Granger)Ekonometria↔ porovnať
- Test kointegácie podľa Hatemi-J s dvoma zmenami režimuEkonometria↔ porovnať
- Zivotov-Andrewsov test jednotkového koreňa s jedným štrukturálnym zlomomEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →