Parametrický GMM s časovo premennými parametrami Arellano-Bond
Odhadovač GMM s časovo premennými parametrami Arellano-Bond (TVP-AB GMM) je dynamický panelový odhadovač, ktorý rozširuje klasický rámec GMM rozdielov Arellano-Bonda tým, že umožňuje regresným koeficientom meniť sa v čase. Rieši problémy individuálnych fixných efektov a endogenity oneskorených závislých premenných, pričom zároveň zohľadňuje štrukturálne zmeny a nestabilitu parametrov počas celej dĺžky vzorky.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Estmátor Arellano-Bond GMMEkonometria↔ porovnať
- Rozdiel GMM (Arellano-Bondov odhad)Ekonometria↔ porovnať
- Dynamický model panelových dátEkonometria↔ porovnať
- Odhadzovač GMM pre panelové dáta Arellano-BondEkonometria↔ porovnať
- Systémový GMM pre panelové dáta (Blundell-Bondov odhad)Ekonometria↔ porovnať
- VAR model s časovo premenlivými parametrami (TVP-VAR)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →