Holt-Winters trojitá exponenciálna vyhladzovanie
Holt-Winters trojitá exponenciálna vyhladzovanie je prognostický model, ktorý rozširuje Holtovo dvojité vyhladzovanie pridaním sezónnej zložky, ktorý zaviedol Peter Winters v roku 1960 na základe práce Charlesa Holta. Sleduje tri vyvíjajúce sa veličiny – úroveň, trend a sezónnosť – a kombinuje ich na predpovedanie spojitého časového radu.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/holt-winters
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometria↔ porovnať
- Exponenciálne vyhladzovanie (SES / Holt)Ekonometria↔ porovnať
- Model priestorového stavu (Kalmanov filter)Ekonometria↔ porovnať
- Štruktúrny časový radový model (Základný štruktúrny model)Ekonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →