Model DCC-GARCH so štruktúrnymi zlomami
Model DCC-GARCH so štruktúrnymi zlomami rozširuje rámec Dynamic Conditional Correlation GARCH Engleho modelu explicitným umožnením posunov v štruktúre korelácií a volatilít v jednom alebo viacerých bodoch štrukturálnych zlomov vo vzorke. Modeluje časovo premenlivú kovariabilitu medzi viacerými finančnými radmi pričom zohľadňuje náhle zmeny režimu spôsobené krízami, zmenami politík alebo zmenami trhovej mikroštruktúry.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pelletier, D. (2006). Regime switching for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 131(1-2), 445-473. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.01.013 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/structural-break-dcc-garch
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Model DCC-GARCH (dynamická podmienená korelácia)Ekonometria↔ porovnať
- Model EGARCH so štruktúrnymi zlomamiEkonometria↔ porovnať
- TGARCH so štruktúrnymi zlomami (Threshold GARCH so štruktúrnymi zlomami)Ekonometria↔ porovnať
- Vektorová autoregresia (VAR)Ekonometria↔ porovnať
- Test zlomov v štruktúre podľa Života-AndrewsEkonometria↔ porovnať
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →