Panel VARX
Panel VARX rozširuje vektorovú autoregresiu na heterogénne panely s exogénnymi premennými, čo umožňuje súčasné modelovanie viacerých endogénnych premenných popri pozorovaných externých faktoroch naprieč mnohými jednotkami. Predstavený Holtz-Eakinom a kol. (1988) a rozvinutý Canovom a Ciccarelli (2013), zachytáva dynamické vzťahy v rámci jednotiek, pričom umožňuje, aby sa parametre líšili medzi jednotkami. Tento rámec je nevyhnutný pre makroekonomické panely a pochopenie heterogenity naprieč jednotkami v reakciách na spoločné šoky.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/panel-varx
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Globálny VAREkonometria↔ porovnať
- Panel VAR s prahovou hodnotouEkonometria↔ porovnať
- Faktorovo-rozšírený VAR s časovo-premennými parametramiEkonometria↔ porovnať
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →