Goldfeldov-Quandtov test heteroskedasticity

Goldfeldov-Quandtov test, ktorý v roku 1965 predstavili Stephen Goldfeld a Richard Quandt, je klasický diagnostický postup na detekciu heteroskedasticity v OLS regresii. Funguje tak, že zoradí pozorovania podľa premennej, u ktorej sa predpokladá, že ovplyvňuje rozptyl, vynechá centrálny blok, vykoná samostatné regresie na dvoch krajných podvzorkách a porovná ich reziduálne rozptyly pomocou F-pomeru. Test je obzvlášť vhodný pre situácie, kde sa predpokladá, že rozptyl chýb sa monotónne zvyšuje alebo znižuje s pozorovaným regresorom.