Model TVP-EGARCH
Model TVP-EGARCH rozširuje exponenciálny GARCH model Nelsona (1991) tým, že umožňuje parametrom rovnice volatility — vrátane koeficientu pákového efektu — nepretržite driftovať v čase. To umožňuje zachytiť štrukturálne zmeny a vývoj režimov vo volatilite finančných výnosov bez vynútenia pevného dátumu zmeny.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model EGARCH (Exponenciálny GARCH)Ekonometria↔ compare
- Model GARCH (predikcia volatility)Ekonometria↔ compare
- Model stochastickej volatility (Heston)Financie↔ compare
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →