Nelineárna jednotková regresná skúška Zivota-Andrewsa
Nelineárny test Zivota-Andrewsa rozširuje klasický test jednotkovej regresie so štrukturálnou zmenou Zivota-Andrewsa vložením hladko-prechodovej nelineárnej úpravy do regresie testu. Spoločne hľadá endogénnu štrukturálnu zmenu a umožňuje rýchlosti návratu k priemeru meniť sa v závislosti od vzdialenosti od atraktora, čím poskytuje väčšiu silu proti nelineárnym stacionárnym alternatívam ako ktorýkoľvek test samostatne.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Testovanie radu jednotky Lee-Strazicich LM s dvoma štrukturálnymi zlomamiEkonometria↔ porovnať
- Zivotov-Andrewsov test jednotkového koreňa s jedným štrukturálnym zlomomEkonometria↔ porovnať
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →