Dynamický panelový model
Dynamický panelový model rozširuje štandardnú panelovú regresiu o jednu alebo viacero oneskorených hodnôt výstupovej premennej ako regresorov. Keďže minulé výstupy priamo predpovedajú súčasné výstupy, model zachytáva perzistenciu a dynamiku úprav — ale tiež zavádza korelácie medzi závislou premennou oneskorenou o jeden časový úsek a individuálnym fixným efektom, čím znekonzistentňuje odhady OLS a štandardné fixné efekty. Prístupy založené na GMM vyvinuté Arellano-Bondom a Blundell-Bondom tento problém riešia.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estmátor Arellano-Bond GMMEkonometria↔ compare
- Dynamický model panelových dátEkonometria↔ compare
- Model s fixnými efektmi paneluEkonometria↔ compare
- Model náhodných efektov pre panelové dátaEkonometria↔ compare
- Systémový GMM pre panelové dáta (Blundell-Bondov odhad)Ekonometria↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →