Pesaran-Timmermannov test smerovej prediktívnej presnosti
Test PT, ktorý predstavili Pesaran a Timmermann (1992), je neparametrický postup, ktorý vyhodnocuje, či prognostický model správne predpovedá smer (znamienko) cieľovej premennej častejšie, než by sa očakávalo náhodou. Široko sa používa vo finančnej ekonometrii a makroekonomickom prognózovaní na posúdenie praktickej užitočnosti modelu nad rámec jednoduchých metrík chýb, najmä keď sú ekonomické náklady na nesprávne určenie smeru vysoké.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Mapa metód
Okolie príbuzných metód — vyberte uzol na preskúmanie.
Zdroje
- Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509922 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/pesaran-timmermann-test
Ktorá metóda?
Postavte túto metódu vedľa jej najbližších príbuzných a čítajte ich vedľa seba — knižnica vám knihy položí na stôl; voľba je na vás.
- Test Diebolda-Mariana na rovnakú prediktívnu presnosťEkonometria↔ porovnať
- Test zhlukov Wald-WolfowitzŠtatistika↔ porovnať
- Test znamienkaŠtatistika↔ porovnať
Odkazujú sem
Similar methods
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →