Regression modelEconometrics / time series

Robustný Diferenčný GMM

Robustný Diferenčný GMM aplikuje Arellano-Bondov odhadovač GMM v prvých diferenciách so štandardnými chybami konzistentnými s heteroskedasticitou a autokorelaciou (HAC) alebo Windmeijerovou korekciou, čím poskytuje platnú inferenciu pre dynamické panelové modely, aj keď rozptyly chýb nie sú konštantné alebo rezíduá sú korelované naprieč prierezovými jednotkami.

Použiť v EconMindČoskoroVideoČoskoroDownload slides

Prečítať celú metódu

Len pre členov

Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.

Prihlásiť sa

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106

Ako citovať túto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/robust-difference-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateRobust Difference GMM (Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator). Získané 2026-06-15 z https://scholargate.app/sk/econometrics/robust-difference-gmm · Dátová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026