Robustný Diferenčný GMM
Robustný Diferenčný GMM aplikuje Arellano-Bondov odhadovač GMM v prvých diferenciách so štandardnými chybami konzistentnými s heteroskedasticitou a autokorelaciou (HAC) alebo Windmeijerovou korekciou, čím poskytuje platnú inferenciu pre dynamické panelové modely, aj keď rozptyly chýb nie sú konštantné alebo rezíduá sú korelované naprieč prierezovými jednotkami.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sk/econometrics/robust-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozdiel GMM (Arellano-Bondov odhad)Ekonometria↔ compare
- Dynamický model panelových dátEkonometria↔ compare
- Odhadzovač GMM pre panelové dáta Arellano-BondEkonometria↔ compare
- Model s fixnými efektmi paneluEkonometria↔ compare
- Systémový GMM pre panelové dáta (Blundell-Bondov odhad)Ekonometria↔ compare
- Robust System GMMEkonometria↔ compare
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →