Иконометрия
409 метода.
Econometrics / time series 251
Модел ARCH (Авторегресивен условен хетероскедастичност)Оценител на Арeляно-Бонд GMMМодел ARIMA (Авторегресионен интегриран плъзгащ се среден)АРСС модел (авторегресионна плъзгаща се средна)Тест за единичен корен Augmented Dickey-Fuller (ADF)Авторегресивен модел (AR)Байесов тест за единичен корен на ADFБайесов модел на авторегресия (AR)Байесов модел на ARCHБайесов тест за граници на ARDLБайесов модел ARIMAБайесов модел на ARMAБайесов динамичен модел на условна корелация GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Байесов метод на разликите GMMБайесов модел на динамични панелни данниБайесов модел EGARCHМодел с Байесови фиксирани ефектиБайесов модел GARCHБайесов тест на Грейнджър за причинностБайесов тест на ХаусманБайесов модел на пълзяща средна (MA)Байесов NARDL: Нелинеен ARDL с Байесова оценкаБайесова ОЛС (Байесова обикновена най-малка квадратична регресия)Байесов анализ на панелни данниБайесов тест на единичен корен на Филипс-ПарънБейсънова квантил-върху-квантилна регресияБайесов модел с произволни ефектиБайесов SARIMA моделБайесов модел на структурен векторна авторегресия (B-SVAR)Байесов системен GMMБайесов TGARCH (Прагова GARCH с Байесова оценка)Байесов тест за причинност на Тода-ЯмамотоБайесов модел на векторна авторегресия (BVAR)Байесов модел за корекция на грешки във векторна форма (Bayesian VECM)Байесов метод на най-малките квадрати с тегла (Bayesian WLS)DCC-GARCH модел (динамична условна корелация)Разлика GMM (оценител на Арeлано-Бонд)Динамичен панелен моделМодел EGARCH (Експоненциален GARCH)Тест на коинтеграция на Енгъл-ГрейнджърМодел с фиксирани ефектиФурие-тест на разширеното Дики-Фулър за единичен коренМодел на Фурие за ARМодел на Фурие-ARCHФуриеров тест за граници на ARDLFourier Arellano-Bond GMMМодел на Фурие-АРИМАФурие-АРМА моделМодел Фурие DCC-GARCHДинамичен панелен модел на ФуриеFourier EGARCH: Моделиране на волатилността с плавни структурни промениТест за коинтеграция на Фурие-Енгъл-ГрейнджърМодел на Фуриеви фиксирани ефектиМодел на Фурие-GARCHФурие GLS (обобщени най-малки квадрати на Фурие)Тест за причинност на Грейнджър с ФуриеТест на Фурие-ХаусманТест за коинтеграция на Фурие-ЙохансенФурие-КПСС тест за стационарност с плавни структурни промениМодел на Фурие за пълзяща средна (Fourier MA)Фурие-НЕДЛ (Фурие Нелинеен ARDL)Фурие OLS (OLS с добавени Фурие членове)Фурие анализ на панелни данниТест за корен на единица на Фурие-Филипс-Перон (Fourier PP)Фурие-Квантил-върху-Квантил РегресияМодел на Фурие за случайни ефектиМодел Фурие SARIMAМодел на Фуриеров структурен векторна авторегресия (Fourier SVAR)Система от Фурие ГМММодел Фурие TGARCHТест за причинност на Фурие-Тода-Ямамото по ГрейнджърМодел на Фуриеров векторна авторегресия (VAR)Модел на корекция на грешки с Фурие-вектори (Fourier VECM)Фурие УНМ (Фурие гъвкави най-малки квадрати)Тест на Фурие за единичен корен на Живот-АндрюсТест за причинност на ГрейнджърМодел на пълзяща средна (MA)Нелинеен тест за единичен корен ADF (KSS тест)Нелинеен авторегресивен (NAR) моделНелинеен ARCH модел (NARCH)Нелинеен модел ARDL (NARDL)Тест за граници на нелинейна ARDL (NARDL)Нелинеен GMM на Арелано-Бонд за динамични панелни данниНелинеен модел ARIMAНелинеен ARMA модел (NARMA)Нелинеен модел DCC-GARCH (Асиметрична динамична условна корелация)Нелинейна GMM на разликитеНелинеен динамичен панелен моделНелинеен EGARCH моделНелинейна коинтеграция на Енгъл-ГрейнджърНелинеен модел с фиксирани ефектиНелинеен GARCH моделНелинейни обобщени най-малки квадрати (NGLS)Нелинеен тест за причинно-следствена връзка на ГрейнджърНелинеен тест на Хаусман за спецификацияНелинеен тест за коинтеграция на ЙохансенНелинеен тест на KPSSНелинеен модел на пълзяща средна (NMA)Нелинеен модел на авторегресивни разпределени лагове (NARDL)Нелинейна ОНЛ (Нелинейни най-малки квадрати)Нелинеен панелен анализ на данниНелинеен тест за единичен корен на Филипс-ПеронНелинеен модел със случайни отклоненияНелинеен SARIMA моделНелинеен структурен векторен авторегресионен (NL-SVAR) моделНелинейна системна GMMНелинеен TGARCH моделНелинеен тест за причинно-следствена връзка на Toda-YamamotoНелинеен VAR моделНелинеен векторeн модел за корекция на грешки (Nonlinear VECM)Нелинейни претеглени най-малки квадрати (NWLS)Нелинеен тест на Живот-Андрюс за единичен коренПанелен ADF тест за единичен коренМодел на панелни авторегресии (Панелен AR модел)Тест за граници на панелни ARDLПанелен GMM оценител на Ареляно-БондПанелен ARIMA моделПанелен ARMA моделАнализ на панелни данниПанелен DCC-GARCH моделДинамичен панелен моделПанелен EGARCHТест за коинтеграция на панел на Енгъл-ГрейнджърМодел с фиксирани ефекти за панелни данниМодел Panel GARCHОбобщен метод на най-малките квадрати за панелни данни (Panel GLS)Тест за Панелна Грейнджър ПричинностТест на Хаусман за панелни данниТест за коинтеграция по Йохансен за панелни данниПанелен KPSS тест (тест за панелна стационарност на Хадри)Модел на панелни нелинейни авторегресивни разпределени лагове (Panel NARDL)Панелен МНМК (Обединен метод на най-малките квадрати)Тест за единичен корен в панелни данни по Филипс-ПенронРегресия на квантил върху квантил в панелни данниМодел с произволни ефекти за панелни данниПанелен SARIMA моделПанелен структурен векторно-авторегресионен (Panel SVAR) моделСистемният GMM за панелни данни (оценител на Блъндел-Бонд)Panel TGARCH (Threshold GARCH за панелни данни)Панелен тест за причинност на Тода-ЯмамотоПанелен векторно-корекционен модел (Panel VECM)Панелен тест за единичен корен на Живот-Андрюс за структурни промениТест за единичен корен на Филипс-ПеронКвантил-върху-квантилна (КвКв) регресияНадежден разширен тест на Дики-Фулър за единичен коренУстойчив авторегресивен моделRobust ARCH МоделУстойчив тест за коинтеграция по ARDL с границиУстойчив GMM оценъчен метод на Арелано-БондРобастен ARIMA моделУстойчив ARMA моделУстойчив модел Динамична условна корелация GARCH (Устойчив DCC-GARCH)Надежден GMM с първи разликиНадежден динамичен панелен модел на данниУстойчив EGARCH моделRobustен тест за коинтеграция на Енгъл-ГрейнджърМодел със здрави фиксирани ефектиRobust GARCH моделРобастни обобщени най-малки квадрати (Robust GLS)Тест за робастна причинност на ГрейнджърRobust Johansen Cointegration TestRobustен тест на KPSS за стационарностМодел с ротационна средна стойност (MA) със здрави оценкиУстойчив модел на неавторегресивни разпределени лагове (Robust NARDL)Robust OLS (OLS с робастни стандартни грешки)Робастен анализ на панелни данниУстойчив тест на Филипс-Перон (PP) за единичен коренРегресия „квантил върху квантил“ (Robust Quantile-on-Quantile Regression, RQQR)Модел с робастни случайни ефектиРобастен SARIMA моделМодел на робастна структурна векторна авторегресия (Robust SVAR)Здрав Системен GMMRobust TGARCHМодел на робастна векторна авторегресия (Robust VAR)Robust Vector Error Correction Model (Robust VECM)Robust Weighted Least Squares (Robust WLS)Тест на Робъст Живот-АндрюсМодел SARIMAТест на единичен корен на ADF със структурна промянаМодел на авторегресия със структурни промениМодел на ARCH със структурна промянаARDL тест за граници със структурни прекъсванияМодел ARIMA със структурни промениМодел на DCC-GARCH със структурни прекъсванияРазлика GMM при структурни промениМодел на динамични панелни данни със структурна промянаМодел EGARCH със структурни прекъсванияТест за коинтеграция на Структурна Промяна на Енгъл-ГрейнджърМодел със структурни прекъсвания и фиксирани ефектиGLS със структурни прекъсванияГрънджър причинно-следствена връзка със структурни прекъсванияТест на Хаусман за структурна промянаТест за коинтеграция на Йохансен със структурна промянаKPSS тест със структурни прекъсванияМодел на плъзгаща се средна стойност (MA) със структурна промянаМодел NARDL със структурни прекъсванияOLS с отчитане на структурни прекъсванияАнализ на структурни счупвания в панелни данниТест на Филипс-Пърън за единичен корен със структурна промянаСтруктурна регресия на квантили в квантил с отчитане на структурни прекъсванияМодел със случайни грешки и структурни промениМодел SARIMA със структурна промянаМодел на структурна промяна в SVARСистемна GMM оценка при структурни промениМодел на Threshold GARCH със структурни прекъсванияТест за причинност на Toda-Yamamoto при структурни сътресенияМодел на Векторна Авторегресия със Структурни ПрекъсванияМодел с корекция на грешката чрез вектори при структурни сътресения (SB-VECM)Structural Break WLSТест на Живот-Андрюс за единичен корен със структурна промянаСтруктурна векторна авторегресия (SVAR)Модел TGARCH (Threshold GARCH)Тест на единичен корен на Дики-Фулър с променящи се във времето параметриАвторегресивен модел с променящи се във времето параметри (TVP-AR)АРХ модел с променливи във времето параметри (TVP-ARCH)ARDL тест за граници с променливи във времето параметриДинамични панели с времево променящи се параметри по метода на Арeлано-Бонд GMMTime-varying parameter ARIMA modelАРМА модел с променящи се във времето параметри (TVP-ARMA)Модел на DCC-GARCH с времево-променливи параметриTime-varying parameter difference GMMМодел на динамични панели с данни с времево променящи се параметриМодел на EGARCH с променливи във времето параметриКоинтеграция на Енгъл-Грейнджър с променливи във времето параметриМодел с времево променящи се параметри и фиксирани ефектиМодел на времево-променливи параметри GARCH (TVP-GARCH)Time-varying parameter GLSГрадентно-базирани методи за оптимизацияТест на Хаусман с променливи във времето параметриЙохансеново коинтегриране с променливи във времето параметриТест на KPSS с променливи във времето параметриМодел с времево променящи се параметри на пълзящото средно (TVP-MA)Модел на NARDL с променливи във времето параметри (TVP-NARDL)Обикновени най-малки квадрати с променливи във времето параметри (TVP-OLS)Анализ на панелни данни с времево променящи се параметриТест на единичен корен на Филипс-Пърон с променящи се във времето параметриРегресия с времево променящи се параметри върху квантили (TVP-QQ)Модел на случайни грешки с променливи във времето параметриМодел на SARIMA с времево променящи се параметри (TVP-SARIMA)SVVAR модел с времево променящи се параметри (TVP-SVAR)Time-varying parameter system GMMМодел на времево-променливи параметри TGARCH (TVP-TGARCH)Time-varying parameter Toda-Yamamoto causalityМодел с времево променящи се параметри (TVP-VAR)Векторният модел за корекция на грешки с времево-променливи параметри (TVP-VECM)Регресионна техника с параметри, променящи се във времето (TVP-WLS)Тест на кореновия подраздел на Живот-Андрюс с променящи се във времето параметриТест за причинност на Toda-YamamotoВекторна авторегресия (VAR)Векторен модел за корекция на грешки (VECM)Тест за структурна промяна на Живот-Андрюс
Regression-model 71
Двустъпална регресия на най-малките квадрати (2SLS / IV)Тест ARCH-LM за клъстеризация на волатилносттаARDL Bounds TestARFIMA: Модел с дробно интегрирани ARMAМодел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Тест на разширен Дики-Фулер (ADF) за единичен коренОценъчен метод на разширената средна група (AMG)Байесов векторна авторегресия (BVAR)Тест на Бройш-Годфри (LM) за автокорелацияТест на Бройш-Паган за хетероскедастичностОценка по метода на средните групи с общи корелирани ефекти (CCEMG)Модел на изчислим общ равновесен модел (CGE)Тест на Чоу за структурна промянаТест за коинтеграция (Йохансен / Енгъл-Грейнджър)Конформно прогнозиране за прогнозиране на времеви редовеМетод на Крoстън за прекъснато търсенеМетод на разликите в разликите (Difference-in-Differences, DiD)Динамичен стохастичен общ равновесен модел (DSGE)Тест на Дърбин-Уотсън за автокорелацияОценител на динамични обикновени най-малки квадрати (DOLS)Експоненциален GARCH (EGARCH)ETS: Грешка, Тренд, Сезонно експоненциално изглажданеПросто и двойно експоненциално изглаждане (SES / Holt)Факторно-допълнена векторна авторегресия (FAVAR)Панелен модел с фиксирани ефектиОценител с напълно модифицирани най-малки квадрати (FMOLS)Обобщена авторегресионна условна хетероскедастичност (GARCH)Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)GJR-GARCH (Асиметричен GARCH)Оценка чрез обобщен метод на моментите (GMM)Тест за причинност на ГрейнджърТест на спецификацията на Хаусман (фиксирани ефекти спрямо случайни ефекти)Модел на Хекман за корекция на селекция на извадката (Heckit / Tobit Type II)Тройно експоненциално изглаждане по Холт-УинтърсТест за стационарност KPSSМодел на Марковски превключващи се режими (MS-AR / MS-VAR)Мултиномиална логистична регресияНелинеен авторегресивен модел с разпределени лагове (NARDL)Негативно-биномна регресияМетод на най-малките квадрати (МНК)Подредена логистична регресия (Ordered Logit/Probit)Тестове за панелна коинтеграция (Педрони, Као, Вестерлунд)Модел с фиксирани ефекти за панелни данниПанелен векторна авторегресия (Panel VAR)Тест на Филипс-Пърън (PP) за единичен коренРегресия на Поасон и отрицателна биномна регресияПробит регресионен моделProphetКвантилна регресияТест на Рамзи RESET за функционална формаМодел с произволни ефекти за панелни данниМодел с произволни ефекти за панелни данниРегресионен дизайн с прекъсване (RDD)Сезонен ARIMA (SARIMA)SARIMAXПривидно несвързани регресии (SUR)Пространствена регресия (модели с пространствен лаг и пространствена грешка)Модел на авторегресия с плавен преход (STAR)Модел в състояние пространство (Калманов филтър)Стохастичен анализ на границата (SFA)Структурен модел на времеви редове (Основен структурен модел)Системен GMM (Ареляно-Бовер / Блъндел-Бонд)TBATSМетодът ТетаМетод на най-малките квадрати в три стъпки (3SLS)Векторна авторегресия с праг и плавен преход (TVAR / STVAR)Регресия с прагМодел на Тобит за цензурирани регресииМодел на векторна авторегресия (VAR)Векторен модел за корекция на грешката (VECM)Тест на Уайт за хетероскедастичност
Causality 6
Тест за причинност по Грейнджър на Доладо-ЛюткепулТест на Дюмитреску-Хюрлин за панелна причинност на ГрейнджърТест за асиметрична причинно-следствена връзка на Хатеми-ДжейТест за нелинейна причинност по напречното корелиране на Хиемстра-ДжоунсKónya Bootstrap Panel Granger CausalityТест за причинност на Toda-Yamamoto Granger