Тест на разширен Дики-Фулер (ADF) за единичен корен
Тестът на разширен Дики-Фулер (ADF) е най-широко използваният тест за единичен корен — тоест, за това дали времеви ред е нестационарен и трябва да бъде диференциран преди моделиране. Въведен от Дейвид Дики и Уейн Фулер през 1979 г. и разширен от Саид и Дики през 1984 г. за редове с автокорелация от по-висок ред, той регресира промяната в реда върху неговото изостанало ниво плюс изостанали разлики и пита дали коефициентът на изостаналото ниво е нула.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
+4 още
Източници
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/adf-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Иконометрия↔ сравняване
- Тест за коинтеграция (Йохансен / Енгъл-Грейнджър)Иконометрия↔ сравняване
- Тест за стационарност KPSSИконометрия↔ сравняване
- Тест на Филипс-Пърън (PP) за единичен коренИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →