Разлика GMM (оценител на Арeлано-Бонд)
Разлика GMM, въведен от Арeлано и Бонд (1991), оценява динамични панелни модели чрез първа разлика на уравнението за премахване на фиксираните ефекти, след което използва изостанали нива на ендогенните променливи като GMM инструменти. Това е стандартният подход, когато в панел с много единици и малко времеви периоди присъства изостанала зависима променлива или други ендогенни регресори.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+6 more
Източници
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оценител на Арeляно-Бонд GMMИконометрия↔ compare
- Динамичен панелен моделИконометрия↔ compare
- Модел с фиксирани ефектиИконометрия↔ compare
- Анализ на панелни данниИконометрия↔ compare
- Системният GMM за панелни данни (оценител на Блъндел-Бонд)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →