Байесов NARDL: Нелинеен ARDL с Байесова оценка
Байесов NARDL комбинира рамката на нелинейния авторегресивен модел с разпределени лагове (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag - NARDL) на Шин, Ю и Гринууд-Нимо (2014) с Байесов извод на апостериорното разпределение. Той моделира асиметрична дългосрочна коинтеграция — позволявайки положителните и отрицателните шокове към регресор да имат различни равновесни ефекти — като същевременно включва предварителна информация и произвежда пълни апостериорни разпределения за всички параметри, включително асиметричния праг.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0470845677
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/bayesian-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оценител на Арeляно-Бонд GMMИконометрия↔ compare
- Байесов тест за граници на ARDLИконометрия↔ compare
- Байесов модел за корекция на грешки във векторна форма (Bayesian VECM)Иконометрия↔ compare
- Нелинеен модел ARDL (NARDL)Иконометрия↔ compare
- Модел на панелни нелинейни авторегресивни разпределени лагове (Panel NARDL)Иконометрия↔ compare
- Векторен модел за корекция на грешки (VECM)Иконометрия↔ compare
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →