Панелен KPSS тест (тест за панелна стационарност на Хадри)
Панелният KPSS тест, въведен от Хадри (Hadri, 2000), проверява нулевата хипотеза, че всички времеви редове в даден панел са стационарни, спрямо алтернативата, че някои или всички съдържат единичен корен. Той разширява едномерната KPSS рамка до панелни данни чрез агрегиране на индивидуални LM статистики, осигурявайки по-висока мощност от тестовете за единичен корен, когато повечето времеви редове всъщност са стационарни.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/panel-kpss-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест за единичен корен Augmented Dickey-Fuller (ADF)Иконометрия↔ сравняване
- Панелен ADF тест за единичен коренИконометрия↔ сравняване
- Анализ на панелни данниИконометрия↔ сравняване
- Тест за единичен корен в панелни данни по Филипс-ПенронИконометрия↔ сравняване
- Панелен тест за единичен корен на Живот-Андрюс за структурни промениИконометрия↔ сравняване
- Тест за единичен корен на Филипс-ПеронИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →