ScholarGate
Асистент
Regression modelEconometrics / time series

Панелен KPSS тест (тест за панелна стационарност на Хадри)

Панелният KPSS тест, въведен от Хадри (Hadri, 2000), проверява нулевата хипотеза, че всички времеви редове в даден панел са стационарни, спрямо алтернативата, че някои или всички съдържат единичен корен. Той разширява едномерната KPSS рамка до панелни данни чрез агрегиране на индивидуални LM статистики, осигурявайки по-висока мощност от тестовете за единичен корен, когато повечето времеви редове всъщност са стационарни.

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороИзтегляне на слайдове

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Карта на методите

Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.

Източници

  1. Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043
  2. Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/panel-kpss-test

Кой метод?

Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.

Сравняване едно до друго

Цитиран в

ScholarGatePanel KPSS test (Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/econometrics/panel-kpss-test · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026