Динамичен панелен модел с променящи се във времето параметри и метод на първите разлики
Динамичният панелен модел с променящи се във времето параметри и метод на първите разлики комбинира GMM оценката на Арeлано-Бонд за динамични панели с рамка на състояние-пространство или локално изглаждане, която позволява коефициентите на регресия да се променят във времето. Той се справя с ендогенността и изоставащите зависими променливи, като същевременно отслабва допускането, че структурните връзки остават постоянни във всички периоди.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Разлика GMM (оценител на Арeлано-Бонд)Иконометрия↔ сравняване
- Модел с фиксирани ефекти за панелни данниИконометрия↔ сравняване
- Системен GMM (Ареляно-Бовер / Блъндел-Бонд)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →