Тест за коинтеграция (Йохансен / Енгъл-Грейнджър)
Тестът за коинтеграция изследва дали нестационарни времеви редове, всеки от които съдържа единичен корен, споделят стабилна дългосрочна равновесна връзка. Едноравнственият подход на остатъците е въведен от Енгъл и Грейнджър (1987), а системният подход на ранга от Йохансен (1988).
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Източници
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestИконометрия↔ compare
- Модел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Иконометрия↔ compare
- Тест за причинност на ГрейнджърИконометрия↔ compare
- Модел на векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ compare
- Векторен модел за корекция на грешката (VECM)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →