Тест на Филипс-Пърън за единичен корен със структурна промяна
Тестът на Филипс-Пърън (PP) за единичен корен със структурна промяна разширява класическата рамка на PP, за да позволи едно или повече дискретни измествания в нивото или тенденцията на времеви ред. Чрез ендогенно или екзогенно идентифициране на датите на промените и контролирането им, той тества нулевата хипотеза за единичен корен спрямо алтернативата за стационарност спрямо тенденцията, която отчита структурната промяна, като избягва фалшивото приемане на нестационарност, причинено от пренебрегнати промени.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →