Regression modelEconometrics / time series

Тест на Филипс-Пърън за единичен корен със структурна промяна

Тестът на Филипс-Пърън (PP) за единичен корен със структурна промяна разширява класическата рамка на PP, за да позволи едно или повече дискретни измествания в нивото или тенденцията на времеви ред. Чрез ендогенно или екзогенно идентифициране на датите на промените и контролирането им, той тества нулевата хипотеза за единичен корен спрямо алтернативата за стационарност спрямо тенденцията, която отчита структурната промяна, като избягва фалшивото приемане на нестационарност, причинено от пренебрегнати промени.

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Тест на Филипс-Пърън за единичен корен със структурна промяна
Тест за корен на единица…Тест на единичен корен н…KPSS тест със структурни…

Източници

  1. Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3
  2. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test

Цитиран в

ScholarGateStructural break PP unit root test (Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026