Regression modelEconometrics / time series

Байесов тест на единичен корен на Филипс-Парън

Байесовият тест на единичен корен на Филипс-Парън комбинира безпараметричната корекция на дългосрочната вариация на класическия тест на Филипс-Парън с байесова статистическа рамка. Вместо p-стойност, той дава апостериорна вероятност или фактор на Бейс, количествено определящ доказателствата за или против единичен корен, което позволява на изследователите да включат предварителни икономически познания и да получат вероятностни твърдения директно относно устойчивостта на времеви ред.

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Източници

  1. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335
  2. Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591-1599. DOI: 10.2307/2938280

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateBayesian PP unit root test (Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026