Оценъчен метод на най-малките квадрати с фиктивни променливи с корекция на отклонението (LSDVC)
LSDVC е метод за оценка на панелни данни с корекция на отклонението, въведен от Kiviet (1995) за справяне с добре известното отклонение на Nickell, което засяга стандартния метод на най-малките квадрати с фиктивни променливи (LSDV) в динамични панелни модели с изостанал зависим променлив признак. Той е особено подходящ за изследователи, работещи с набори от данни, където броят на времевите периоди T е малък спрямо броя на напречните единици N, като например фирмени или държавни панели, обхващащи кратък времеви хоризонт.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Kiviet, J. F. (1995). On bias, inconsistency, and efficiency of various estimators in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 68(1), 53–78. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01643-E ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Bias-Corrected Least Squares Dummy Variable (LSDVC). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/lsdvc
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оценител на инструменталните променливи на Андерсън-ХсиаоИконометрия↔ compare
- Модел с фиксирани ефекти за панелни данниИконометрия↔ compare
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →