Устойчив тест за коинтеграция по ARDL с граници
Устойчивият тест за коинтеграция по ARDL с граници е разширена версия на подхода за тестване на граници на ARDL на Pesaran-Shin-Smith (2001), която решава неговите два основни недостатъка: изкривяване на размера при смесени порядъци на интеграция и проблем с дегенеративния случай. Той въвежда три отделни тестови статистики — общ F-тест и две нови статистики на Уолд за зависимата и независимите променливи — оценявани спрямо критични стойности, генерирани чрез бутстрап.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling, 80, 130-141. DOI: 10.1016/j.econmod.2018.11.001 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/robust-ardl-bounds-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- ARDL Bounds TestИконометрия↔ сравняване
- Тест за коинтеграция на Йохансен и модел на векторна корекция на грешкатаФинанси↔ сравняване
- Нелинеен модел ARDL (NARDL)Иконометрия↔ сравняване
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →