Модел на динамични панелни данни със структурна промяна
Моделът на динамични панелни данни със структурна промяна разширява стандартната динамична панелна рамка, като позволява коефициентите на регресия или авторегресивния параметър да се променят в една или повече неизвестни дати на прекъсване. Той комбинира динамична панелна оценка, базирана на GMM, с формални тестове за структурна промяна, което позволява на изследователите да изучават как икономическите връзки се развиват в различни режими, като същевременно контролират за ненаблюдавана индивидуална хетерогенност и ендогенност на изоставащата зависима променлива.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/structural-break-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оценител на Арeляно-Бонд GMMИконометрия↔ compare
- Динамичен панелен моделИконометрия↔ compare
- Системният GMM за панелни данни (оценител на Блъндел-Бонд)Иконометрия↔ compare
- Панелен векторно-корекционен модел (Panel VECM)Иконометрия↔ compare
- Анализ на структурни счупвания в панелни данниИконометрия↔ compare
- Тест за структурна промяна на Живот-АндрюсИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →