Regression modelEconometrics / time series

Модел на динамични панелни данни със структурна промяна

Моделът на динамични панелни данни със структурна промяна разширява стандартната динамична панелна рамка, като позволява коефициентите на регресия или авторегресивния параметър да се променят в една или повече неизвестни дати на прекъсване. Той комбинира динамична панелна оценка, базирана на GMM, с формални тестове за структурна промяна, което позволява на изследователите да изучават как икономическите връзки се развиват в различни режими, като същевременно контролират за ненаблюдавана индивидуална хетерогенност и ендогенност на изоставащата зависима променлива.

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Източници

  1. Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540
  2. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/structural-break-dynamic-panel-data-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Цитиран в

ScholarGateStructural Break Dynamic Panel Data Model (Dynamic Panel Data Model with Structural Breaks). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/econometrics/structural-break-dynamic-panel-data-model · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026