Корелирани случайни ефекти на Мундлак-Чембърлейн
Оценката за корелирани случайни ефекти (CRE) на Мундлак-Чембърлейн, въведена от Мундлак (Mundlak, 1978) и разширена от Чембърлейн (Chamberlain, 1982), е техника за панелни данни, която съгласува подходите на фиксираните и случайните ефекти чрез изрично моделиране на корелацията между ненаблюдаемата индивидуална хетерогенност и наблюдаваните регресори. Чрез включване на средните стойности в рамките на групата на променящите се във времето ковариати като допълнителни регресори в рамките на случайните ефекти, CRE дава оценки, числено еквивалентни на вътрешния (фиксирани ефекти) оценител, като същевременно позволява идентифицирането на непроменящи се във времето променливи.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Mundlak, Y. (1978). On the pooling of time series and cross section data. Econometrica, 46(1), 69–85. DOI: 10.2307/1913646 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Mundlak-Chamberlain Correlated Random Effects. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/mundlak-chamberlain
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест на спецификацията на Хаусман (фиксирани ефекти спрямо случайни ефекти)Иконометрия↔ сравняване
- Модел с фиксирани ефекти за панелни данниИконометрия↔ сравняване
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →