Тройно експоненциално изглаждане по Холт-Уинтърс
Тройното експоненциално изглаждане по Холт-Уинтърс е прогнозен модел, който разширява двойното изглаждане на Холт чрез добавяне на сезонен компонент, въведен от Питър Уинтърс през 1960 г. върху работата на Чарлз Холт. Той проследява три променящи се величини — ниво, тренд и сезон — и ги комбинира, за да прогнозира непрекъсната времева серия.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/holt-winters
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Иконометрия↔ сравняване
- Просто и двойно експоненциално изглаждане (SES / Holt)Иконометрия↔ сравняване
- Модел в състояние пространство (Калманов филтър)Иконометрия↔ сравняване
- Структурен модел на времеви редове (Основен структурен модел)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →