Тест на Чоу за структурна промяна
Тестът на Чоу, въведен от Грегъри Чоу през 1960 г., проверява дали коефициентите на линейна регресия са еднакви в две подгрупи — тоест, дали възниква структурна промяна в известна точка като промяна в политиката, криза или смяна на режима. Той сравнява пригодността на една обединена регресия с комбинираната пригодност на две отделни регресии; голямо подобрение от разделянето показва, че връзката е различна между двата периода или групи.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/chow-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Множествена линейна регресияСтатистика↔ compare
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →