Regression model

Тест на Чоу за структурна промяна

Тестът на Чоу, въведен от Грегъри Чоу през 1960 г., проверява дали коефициентите на линейна регресия са еднакви в две подгрупи — тоест, дали възниква структурна промяна в известна точка като промяна в политиката, криза или смяна на режима. Той сравнява пригодността на една обединена регресия с комбинираната пригодност на две отделни регресии; голямо подобрение от разделянето показва, че връзката е различна между двата периода или групи.

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Източници

  1. Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/chow-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Цитиран в

ScholarGateChow Test (Chow Test for Structural Break / Parameter Stability). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/econometrics/chow-test · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026