Модел на Threshold GARCH със структурни прекъсвания
Structural Break TGARCH разширява модела Threshold GARCH (GJR-GARCH), за да приеме дискретни, постоянни промени в процеса на волатилност. Чрез откриване на структурни прекъсвания и включването им — като специфични за режима пресечни точки или фиктивни променливи — моделът разделя истинската устойчивост на волатилността от фалшивата устойчивост, предизвикана от пренебрегнати промени в режима, и запазва асиметричния ефект на лоста, който характеризира данните за възвръщаемост на акции и финансови инструменти.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел EGARCH (Експоненциален GARCH)Иконометрия↔ compare
- Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)Иконометрия↔ compare
- Модел TGARCH (Threshold GARCH)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →