Квантилен ВАР
Квантилните ВАР оценки на импулсните отговори на многомерни системи са условни спрямо различни квантили на разпределението, разкривайки как шоковете се разпространяват хетерогенно в условното разпределение. Въведен от Koenker и Xiao (2006) и приложен към измерване на риска от White et al. (2015), той разкрива поведението в опашките и ефектите на зараза, невидими за базирания на средната стойност ВАР анализ. Това е от съществено значение за управлението на риска и разбирането как кризите се разпространяват по различен начин от нормалните времена.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- White, H., Kim, T. H., & Manganelli, S. (2015). VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics, 187(1), 169-188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.02.004 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/quantile-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Крос-квантилограмИконометрия↔ compare
- Квантилна регресия по метода на моментитеИконометрия↔ compare
- Квантилна АРДЛ (Quantile Autoregressive Distributed Lag)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →