Асиметричен ARCH с мощност (APARCH): Гъвкаво моделиране на волатилността на финансовите възвръщаемости
APARCH, въведен от Динг, Грейнджър и Енгъл (1993 г.), докато изучават свойствата на дългата памет на възвръщаемостта на фондовия пазар, разширява семейството GARCH, като позволява както трансформация на мощността на условната волатилност, така и асиметричен отговор на положителни и отрицателни шокове. Моделът включва поне седем добре познати спецификации от тип ARCH като специални случаи, което го прави обединяваща рамка за моделиране на волатилността във финансовата иконометрия.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Експоненциален GARCH (EGARCH)Иконометрия↔ compare
- Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)Иконометрия↔ compare
- GJR-GARCH (Асиметричен GARCH)Иконометрия↔ compare
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →