Сезонен ARIMA (SARIMA)
SARIMA е сезонно разширение на модела ARIMA на Box-Jenkins, което добавя сезонна диференциация и сезонни авторегресивни и плъзгащи се средни членове. Разработен в рамките на методологията на Box, Jenkins, Reinsel и Ljung (пето издание, 2015 г.), той прогнозира серии, чийто модел се повтаря на годишна, месечна или седмична основа.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Box, G.E.P., Jenkins, G.M., Reinsel, G.C. & Ljung, G.M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
- Hyndman, R.J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. ISBN: 978-0987507136
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/sarima
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ETS: Грешка, Тренд, Сезонно експоненциално изглажданеИконометрия↔ compare
- Тройно експоненциално изглаждане по Холт-УинтърсИконометрия↔ compare
- ProphetИконометрия↔ compare
- SARIMAXИконометрия↔ compare
- Модел в състояние пространство (Калманов филтър)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →