Регресия с праг
Регресията с праг е нелинеен модел с превключване на режими, при който параметрите на регресията приемат различни стойности над и под оценена прагова стойност на прагова променлива. Рамката за разделяне на извадката и оценка на прага е разработена от Брус Е. Хансен (2000 г.) и се използва широко за времеви редове и панелни данни със структурни пробиви и зависими от режима връзки.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI: 10.1111/1468-0262.00124 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/threshold-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestИконометрия↔ compare
- Нелинеен авторегресивен модел с разпределени лагове (NARDL)Иконометрия↔ compare
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ compare
- Модел с фиксирани ефекти за панелни данниИконометрия↔ compare
- Квантилна регресияИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →