Модел на ARCH със структурна промяна
Моделът на ARCH със структурна промяна разширява рамката на Авторегресивна условна хетероскедастичност на Енгъл (1982), като изрично отчита внезапни, постоянни промени в процеса на условната вариация. Игнорирането на структурни промени във вариацията води до фалшиво привидно постоянство на параметрите на ARCH, така че включването на фиктивни променливи за промени или параметри, специфични за режима, осигурява по-точни оценки на волатилността и по-добро съответствие на модела.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/structural-break-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел ARCH (Авторегресивен условен хетероскедастичност)Иконометрия↔ compare
- Модел EGARCH (Експоненциален GARCH)Иконометрия↔ compare
- Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)Иконометрия↔ compare
- Модел TGARCH (Threshold GARCH)Иконометрия↔ compare
- Тест за структурна промяна на Живот-АндрюсИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →