Тест на Lumsdaine-Papell за единичен корен с два структурни прекъсвания
Тестът на Lumsdaine-Papell, въведен от Робин Лъмсдейн и Дейвид Папел през 1997 г., разширява теста на Zivot-Andrews за единичен корен, за да позволи две едновременни структурни прекъсвания в константата и/или линейния тренд на времеви ред. Той се използва широко в макроикономиката и финансите, когато се подозира, че данните са претърпели две големи промени в режима — като промени в политиката, финансови кризи или войни — и изследователят трябва да определи дали редът все пак е интегриран от първи ред.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/lumsdaine-papell-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест на Бай-Перон за множество структурни промениИконометрия↔ сравняване
- Lee-Strazicich TestИконометрия↔ сравняване
- Тест на Живот-Андрюс за единичен корен със структурна промянаИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →