Тест на спецификацията на Хаусман (фиксирани ефекти спрямо случайни ефекти)
Тестът на Хаусман е тест на спецификацията, въведен от Джери А. Хаусман през 1978 г., който избира между оценителите с фиксирани ефекти (FE) и случайни ефекти (RE) в модели с панелни данни. Нулевата хипотеза е, че оценителят със случайни ефекти е консистентен и ефективен и трябва да бъде предпочетен; алтернативата е, че случайните ефекти са неконсистентни и са необходими фиксирани ефекти, тъй като ефектите, специфични за единицата, са корелирани с обясняващите променливи.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Hausman Specification Test (Fixed Effects vs Random Effects). ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оценител с напълно модифицирани най-малки квадрати (FMOLS)Иконометрия↔ compare
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ compare
- Тестове за панелна коинтеграция (Педрони, Као, Вестерлунд)Иконометрия↔ compare
- Модел с фиксирани ефекти за панелни данниИконометрия↔ compare
- Модел с произволни ефекти за панелни данниИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →