Hypothesis testPanel unit-root tests

Тест на единичен корен за панели на Breitung

Тестът на Breitung, въведен от Йорг Бройтунг през 2000 г., е непараметричен тест за единичен корен за панели, предназначен да установи дали всички напречни единици в балансиран панел споделят общ единичен корен. За разлика от конкурентни тестове от първо поколение, той избягва корекционни членове за отклонение, които зависят от избора на лаг или оценката на ширината на ядрото, като по този начин запазва локалната мощ при хомогенна алтернатива. Той се използва широко в макроиконометрията и финансите, когато изследователят подозира напречна хомогенност в авторегресивната структура.

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Източници

  1. Breitung, J. (2000). The local power of some unit root tests for panel data. Advances in Econometrics, 15, 161–177. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15006-6

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 2). Breitung Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/breitung-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Цитиран в

ScholarGateBreitung Test (Breitung Panel Unit-Root Test). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/econometrics/breitung-test · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026